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“恐慌指數”核心反映的是標普500指數未來30天的隱含波動率，數字越高表明投資人對美股的前景感到悲觀并可能會引發(fā)市場避險行為。

素有“恐慌指數”之稱的CBOE波動率指數（VIX）今年以來一直沒有突破35點，但現在，一些交易員正押注它將在未來幾個月內飆升至180點。

據媒體最新報道，當地時間周四常規(guī)交易時段開始不久，一名交易員花了3萬美元進行了一個大膽的投注，如果VIX指數在明年2月14日到期日前飆升1100%以上，那么這筆押注就會得到回報。

而事實上，VIX自1993年發(fā)布以來從未突破過100點。最接近這一水平的一次是在2008年金融危機期間，當時它最高達到89.53點，但仍不到當前押注的一半。

這并不是交易員第一次對幾乎不可能發(fā)生的事件下注。

同一交易員或其他人已經以相同的執(zhí)行價格買入了20000多份 VIX 12月期權未平倉合約。過去幾周里，其中有5000手12月期權合同兩次易手，同樣是在VIX擺脫夏季低迷并突破15的時候。

對此，盈透證券首席策略師Steve Sosnick表示：

唯一合乎邏輯的原因是，他們做空較低的行使價看漲期權，這為他們產生了某種可觀的利潤，或通過做多較高的行使價看漲期權而得到的折扣待遇，即使這會導致瘋狂虧錢。

“恐慌指數”核心反映的是標普500指數未來30天的隱含波動率，數字越高表明投資人對美股的前景感到悲觀并可能會引發(fā)市場避險行為，反之則說明投資人認為股市未來表現穩(wěn)定無需刻意避險。